- Sprache
-
Englisch
- Identifier
-
1122647689
Thema
Finanzmathematik; HJM-Modell; Stochastischer Prozess; Semimartingal; Kreditrisiko; Liquiditätsrisiko; Finanzkrise; Zinsstrukturtheorie; Hochschulschrift
Beteiligte Personen und Organisationen
- DOI
-
10.6094/UNIFR/11132
- URN
- Rechteinformation
-
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
- Letzte Aktualisierung
-
26.01.2023, 13:56 MEZ
Objekttyp
- Monografie
Beteiligte
Ähnliche Objekte (12)
Die Edgeworth-Approximation zur Kalibrierung eines Lévy-Hybridmodells unter dem physikalischen Maß
Time-inhomogeneous polynomial processes in electricity spot price models
Credit and liquidity risk in Lévy asset price models
Some asymptotic results on non-standard likelihood ratio tests and Cox process modeling in finance
Valuation of portfolio credit derivatives and data-based default prediction = Bewertung von Portfoliokreditderivaten und datenbasierte Ausfallprediktion
Libor market models with stochastic volatility and CMS spread option pricing
Polynomial semimartingales and a deep learning approach to local stochastic volatility calibration
Steuerung stochastischer Systeme : : ein Vergleich von Strategien
Ordering risk bounds in partially specified factor models
Population genetic models with selection, fluctuating environments and population structure
Credit Contagion and Aggregate Losses
Die Modellierung der Genexpression und des humanen Lipoproteinmetabolismus
Die Edgeworth-Approximation zur Kalibrierung eines Lévy-Hybridmodells unter dem physikalischen Maß
Time-inhomogeneous polynomial processes in electricity spot price models
Credit and liquidity risk in Lévy asset price models
Some asymptotic results on non-standard likelihood ratio tests and Cox process modeling in finance
Valuation of portfolio credit derivatives and data-based default prediction = Bewertung von Portfoliokreditderivaten und datenbasierte Ausfallprediktion
Libor market models with stochastic volatility and CMS spread option pricing
Polynomial semimartingales and a deep learning approach to local stochastic volatility calibration
Steuerung stochastischer Systeme : : ein Vergleich von Strategien
Ordering risk bounds in partially specified factor models
Population genetic models with selection, fluctuating environments and population structure
Credit Contagion and Aggregate Losses
Die Modellierung der Genexpression und des humanen Lipoproteinmetabolismus
Die Edgeworth-Approximation zur Kalibrierung eines Lévy-Hybridmodells unter dem physikalischen Maß
Time-inhomogeneous polynomial processes in electricity spot price models
Credit and liquidity risk in Lévy asset price models
Some asymptotic results on non-standard likelihood ratio tests and Cox process modeling in finance
Valuation of portfolio credit derivatives and data-based default prediction = Bewertung von Portfoliokreditderivaten und datenbasierte Ausfallprediktion
Libor market models with stochastic volatility and CMS spread option pricing
Polynomial semimartingales and a deep learning approach to local stochastic volatility calibration
Steuerung stochastischer Systeme : : ein Vergleich von Strategien
Ordering risk bounds in partially specified factor models
Population genetic models with selection, fluctuating environments and population structure
Credit Contagion and Aggregate Losses