Hochschulschrift
Libor market models with stochastic volatility and CMS spread option pricing
- Standort
-
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
- Umfang
-
Online-Ressource
- Sprache
-
Englisch
- Anmerkungen
-
Ulm, Univ., Diss., 2011
- Schlagwort
-
Optionspreistheorie
Zinsstruktur
Zinsderivat
Risikoprämie
Volatilität
Stochastischer Prozess
Theorie
Optionspreistheorie
Zinsstruktur
Zinsstrukturtheorie
Zinsswap
Zinsoption
Zinstermingeschäft
Risikoprämie
Volatilität
Stochastischer Prozess
Volatilität
Stochastisches Modell
- Urheber
- URN
-
urn:nbn:de:bsz:289-vts-76404
- Rechteinformation
-
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
- Letzte Aktualisierung
-
25.03.2025, 13:51 MEZ
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Objekttyp
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Beteiligte
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