Hochschulschrift | Online-Publikation
Some asymptotic results on non-standard likelihood ratio tests and Cox process modeling in finance
- Standort
-
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
- Sprache
-
Englisch
- Anmerkungen
-
Bonn, Univ., Diss., 2002
- Schlagwort
-
Statistischer Test
ARCH-Modell
Theorie
Heteroskedastizität
Mean Reversion
Optionspreistheorie
Stochastischer Prozess
Unternehmensanleihe
Risikoprämie
Kreditrisiko
CAPM
Theorie
Aktienoption
Statistischer Test
Finanzmathematik
Stochastisches Modell
Gütefunktion
Parametertest
Signifikanzniveau
Statistischer Test
Testtheorie
ARCH-Prozess
GARCH-Prozess
Heteroskedastizität
Autokorrelation
Optionspreistheorie
Stochastischer Prozess
Industrieobligation
Risikoprämie
Kreditrisiko
Capital-Asset-Pricing-Modell
Aktienoption
Aktienoptionshandel
Aktienoptionsplan
- Urheber
-
Szimayer, Alexander
- URN
-
urn:nbn:de:hbz:5n-00800
- Rechteinformation
-
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
- Letzte Aktualisierung
-
15.08.2025, 07:34 MESZ
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Objekttyp
- Hochschulschrift
- Online-Publikation
Beteiligte
- Szimayer, Alexander
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