Hochschulschrift
Some asymptotic results on non-standard likelihood ratio tests and Cox process modeling in finance
- Standort
-
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
- Maße
-
30 cm
- Umfang
-
II, 106 S.
- Sprache
-
Englisch
- Anmerkungen
-
graph. Darst.
Bonn, Univ., Diss., 2002 (Nicht für den Austausch)
- Schlagwort
-
Statistischer Test
ARCH-Modell
Theorie
Heteroskedastizität
Mean Reversion
Optionspreistheorie
Stochastischer Prozess
Unternehmensanleihe
Risikoprämie
Kreditrisiko
CAPM
Theorie
Aktienoption
Statistischer Test
Finanzmathematik
Stochastisches Modell
Gütefunktion
Parametertest
Signifikanzniveau
Statistischer Test
Testtheorie
ARCH-Prozess
GARCH-Prozess
Heteroskedastizität
Autokorrelation
Optionspreistheorie
Stochastischer Prozess
Industrieobligation
Risikoprämie
Kreditrisiko
Capital-Asset-Pricing-Modell
Aktienoption
Aktienoptionshandel
Aktienoptionsplan
- Beteiligte Personen und Organisationen
-
Szimayer, Alexander
- Inhaltsverzeichnis
- Rechteinformation
-
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- Letzte Aktualisierung
-
11.06.2025, 14:21 MESZ
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Objekttyp
- Hochschulschrift
Beteiligte
- Szimayer, Alexander
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