Arbeitspapier | Working paper
Sicherheitenoptimierung im IRB-Modell von Basel II: die adäquate Anrechnung von Bürgschaften
"Im Rahmen des IRB-Basisansatzes sieht Basel II eine Risikominderung durch Kreditsicherheiten nur bezüglich einzelner Kredite vor. Da in der Bankpraxis durch die Sicherungszweckerklärung Kreditsicherheiten oftmals für mehrere Krediten abgestellt sind, ergibt sich ein Zuordnungsproblem, das eine Bank mit dem Ziel einer minimalen Eigenkapitalunterlegungspflicht optimieren kann. Bei der Zuordnungsoptimierung gilt es, die aufsichtsrechtlichen Vorschriften hinsichtlich Bürgschaften und Garantien unter Berücksichtigung einer „konservativen“ Kreditrisikomessung umzusetzen. Die Autoren zeigen, welche Berechnungsvorschriften sich daraus ergeben und stellen das sich somit folgende Optimierungsproblems exemplarisch dar." [Autorenreferat]
- Umfang
-
Seite(n): 17
- Sprache
-
Deutsch
- Erschienen in
-
IF Working Paper Series (FW16V2/05)
- Thema
-
Wirtschaft
Wirtschaftspolitik
Wirtschaftssektoren
Kredit
Risiko
Bürgschaft
Eigenkapital
Optimierung
Bankenaufsicht
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Gürtler, Marc
Heithecker, Dirk
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Technische Universität Braunschweig, Department Wirtschaftswissenschaften, Institut für Finanzwirtschaft
- (wo)
-
Deutschland, Braunschweig
- (wann)
-
2005
- Handle
- Letzte Aktualisierung
-
21.06.2024, 16:27 MESZ
Datenpartner
Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Bibliothek Köln. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
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Objekttyp
- Arbeitspapier
Beteiligte
- Gürtler, Marc
- Heithecker, Dirk
- Technische Universität Braunschweig, Department Wirtschaftswissenschaften, Institut für Finanzwirtschaft
Entstanden
- 2005
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