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Inflationsrisiken von Aktien, Bonds und indirekten Immobilienanlagen
Inflationsrisiken von Aktien, Bonds und indirekten Immobilienanlagen Für private Anleger ist der Schutz gegen Kaufkraftverluste ein wesentliches Element der Anlageentscheidung. Für den Zeitraum 01/1980-12/2000 werden die Inflationsrisiken von typischen Anlagen in nationale Portefeuilles aus Aktien, Bonds und Immobilien-Investmentgesellschaften als indirekte Immobilienanlage analysiert. Da insbesondere Immobilien-Investmentgesellschaften national sehr unterschiedliche Ausprägungen zeigen, wird zunächst ein Überblick dieser Gesellschaften am deutschen, französischen, britischen und schweizerischen Finanzmarkt gegeben. Das Inflationsrisiko wird dabei zunächst durch den klassischen Regressionsansatz nach Fama/Schwert untersucht. Als Alternative zu ökonometrischen Verfahren werden entscheidungstheoretisch fundierte Ansätze unter Verwendung von Shortfall-Risikomaßen diskutiert und diese für unterschiedliche Zeithorizonte berechnet. (JEL G11, G15)
- Sprache
-
Deutsch
- Erschienen in
-
Journal: Kredit und Kapital ; ISSN: 0023-4591 ; Volume: 35 ; Year: 2002 ; Issue: 2 ; Pages: 242-279
- Klassifikation
-
Wirtschaft
Portfolio Choice; Investment Decisions
International Financial Markets
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Maurer, Raimond
Sebastian, Steffen
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Duncker & Humblot
- (wo)
-
Berlin
- (wann)
-
2002
- DOI
-
doi:10.3790/ccm.35.2.242
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:44 MEZ
Datenpartner
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Artikel
Beteiligte
- Maurer, Raimond
- Sebastian, Steffen
- Duncker & Humblot
Entstanden
- 2002
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