Bericht
Bewertete inhomogene Markov-Ketten - Spezielle unterjährliche und zeitstetige Modelle
In der vorliegenden Arbeit wird ausgehend von einer jährlichen inhomogenen Markov-Kette durch lineare Interpolation der Übergangsmatrizen und der Einheitsmatrix sowohl eine unterjährliches als auch ein zeitstetige bewertete inhomogene Markov-Kette konstruiert. Beim unterjährlichen Modell liegt der Fokus auf der Verteilung der Zufallsvariablen "Barwert des Zahlungsstroms" bzw. auf der zugehörigen charakteristischen Funktion und einem EDV-technischen Verfahren zur Berechnung der Momente der Zufallsvariablen. Beim zeitstetigen Modell steht neben der Konstruktion und den üblichen Ergebnissen für zeitstetige Markov-Ketten, die Verallgemeinerung des Restglieds bzw. des Invarianzsatzes im Mittelpunkt des Interesses.
- Sprache
-
Deutsch
- Erschienen in
-
Series: Forschung am ivwKöln ; No. 4/2016
- Klassifikation
-
Wirtschaft
- Thema
-
Barwert
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Knobloch, Ralf
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln)
- (wo)
-
Köln
- (wann)
-
2016
- Handle
- URN
-
urn:nbn:de:hbz:832-cos4-3416
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:42 MEZ
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ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
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Objekttyp
- Bericht
Beteiligte
- Knobloch, Ralf
- Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln)
Entstanden
- 2016
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