Bericht
Die Pfade einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette - Fallbeispiele aus der betrieblichen Altersversorgung
In der vorliegenden Arbeit werden in drei Fallbeispielen aus dem Bereich der betrieblichen Altersversorgung die Versorgungszusagen mithilfe von bewerteten inhomogenen Markov-Ketten modelliert. Dabei liegt der Fokus auf den Pfaden der Markov-Ketten. Es wird anhand der Fallbeispiele gezeigt, wie man mithilfe der Pfade den Erwartungswert und die Standardabweichung der Zufallsvariablen "Barwert aller zukünftigen Zahlungen" berechnen kann. Darüber hinaus ist es auf Basis der Pfade möglich, in Bezug auf diese Zufallsvariable auch Wahrscheinlichkeiten von speziellen Ereignissen und Risikomaße - Value at Risk und Expected Shortfall - zu berechnen.
- Sprache
-
Deutsch
- Erschienen in
-
Series: Forschung am ivwKöln ; No. 4/2018
- Klassifikation
-
Wirtschaft
- Thema
-
Markov-Kette
Barwert
Value at Risk
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Knobloch, Ralf
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln)
- (wo)
-
Köln
- (wann)
-
2018
- Handle
- URN
-
urn:nbn:de:hbz:832-cos4-6459
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:44 MEZ
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ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
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Objekttyp
- Bericht
Beteiligte
- Knobloch, Ralf
- Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln)
Entstanden
- 2018
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