Bericht
Modellierung einer Cantelli-Zusage mithilfe einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette
In der vorliegenden Arbeit wird eine Cantelli-Zusage mithilfe einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette modelliert. Dabei wird der Barwert des zukünftigen Zahlungsstroms als Zufallsvariable aufgefasst. Betrachtet man nur den Erwartungswert des Barwerts, so ergeben sich die für eine Cantelli-Zusage üblichen Ergebnisse. Das bedeutet, dass in dem Modell auf einen Zustand verzichtet werden kann. Dies gilt aber nicht für Streuungs- und Risikomaße.
- Language
-
Deutsch
- Bibliographic citation
-
Series: Forschung am ivwKöln ; No. 4/2020
- Classification
-
Wirtschaft
- Event
-
Geistige Schöpfung
- (who)
-
Knobloch, Ralf
- Event
-
Veröffentlichung
- (who)
-
Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln)
- (where)
-
Köln
- (when)
-
2020
- Handle
- URN
-
urn:nbn:de:hbz:832-cos4-8855
- Last update
-
10.03.2025, 11:43 AM CET
Data provider
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ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
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Object type
- Bericht
Associated
- Knobloch, Ralf
- Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln)
Time of origin
- 2020
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