Bericht
Modellierung einer Cantelli-Zusage mithilfe einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette
In der vorliegenden Arbeit wird eine Cantelli-Zusage mithilfe einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette modelliert. Dabei wird der Barwert des zukünftigen Zahlungsstroms als Zufallsvariable aufgefasst. Betrachtet man nur den Erwartungswert des Barwerts, so ergeben sich die für eine Cantelli-Zusage üblichen Ergebnisse. Das bedeutet, dass in dem Modell auf einen Zustand verzichtet werden kann. Dies gilt aber nicht für Streuungs- und Risikomaße.
- Sprache
-
Deutsch
- Erschienen in
-
Series: Forschung am ivwKöln ; No. 4/2020
- Klassifikation
-
Wirtschaft
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Knobloch, Ralf
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln)
- (wo)
-
Köln
- (wann)
-
2020
- Handle
- URN
-
urn:nbn:de:hbz:832-cos4-8855
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:43 MEZ
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ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
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Objekttyp
- Bericht
Beteiligte
- Knobloch, Ralf
- Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln)
Entstanden
- 2020
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