Bericht
Bewertung von risikobehafteten Zahlungsströmen mithilfe von Markov-Ketten bei unterjährlicher Zahlweise
Zahlungsströme werden vielfach mit dem Barwert, d.h. der Summe der abgezinsten Zahlungen, bewertet. Handelt es sich dabei um Zahlungen, die nicht sicher, d.h. risikobehaftet sind, so gehen neben dem Zinssatz i.d.R. auch Wahrscheinlichkeiten in die Bewertung ein. Sowohl der Zinssatz als auch die Wahrscheinlichkeiten liegen dabei normalerweise als Jahreswerte vor, die Zahlungen hingegen erfolgen meist unterjährlich. In der vorliegenden Arbeit wird für diesen unterjährlichen Fall ein auf der Theorie der Markov-Ketten basierendes Modell zur Barwertberechnung behandelt. Die unterjährlichen Wahrscheinlichkeiten ergeben sich dabei durch Linearisierung der Jahreswerte, als unterjährliches Zinsmodell wird die gemischte Verzinsung - alternativ mit dem relativen Zinssatz und dem konformen Zinssatz - betrachtet.
- Language
-
Deutsch
- Bibliographic citation
-
Series: Forschung am ivwKöln ; No. 6/2012
- Classification
-
Wirtschaft
- Subject
-
Versicherungsmathematik
- Event
-
Geistige Schöpfung
- (who)
-
Knobloch, Ralf
- Event
-
Veröffentlichung
- (who)
-
Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln)
- (where)
-
Köln
- (when)
-
2012
- Handle
- URN
-
urn:nbn:de:hbz:832-cos-204
- Last update
-
10.03.2025, 11:43 AM CET
Data provider
This object is provided by:
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
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Object type
- Bericht
Associated
- Knobloch, Ralf
- Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln)
Time of origin
- 2012
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