Bericht
Bewertung von risikobehafteten Zahlungsströmen mithilfe von Markov-Ketten bei unterjährlicher Zahlweise
Zahlungsströme werden vielfach mit dem Barwert, d.h. der Summe der abgezinsten Zahlungen, bewertet. Handelt es sich dabei um Zahlungen, die nicht sicher, d.h. risikobehaftet sind, so gehen neben dem Zinssatz i.d.R. auch Wahrscheinlichkeiten in die Bewertung ein. Sowohl der Zinssatz als auch die Wahrscheinlichkeiten liegen dabei normalerweise als Jahreswerte vor, die Zahlungen hingegen erfolgen meist unterjährlich. In der vorliegenden Arbeit wird für diesen unterjährlichen Fall ein auf der Theorie der Markov-Ketten basierendes Modell zur Barwertberechnung behandelt. Die unterjährlichen Wahrscheinlichkeiten ergeben sich dabei durch Linearisierung der Jahreswerte, als unterjährliches Zinsmodell wird die gemischte Verzinsung - alternativ mit dem relativen Zinssatz und dem konformen Zinssatz - betrachtet.
- Sprache
-
Deutsch
- Erschienen in
-
Series: Forschung am ivwKöln ; No. 6/2012
- Klassifikation
-
Wirtschaft
- Thema
-
Versicherungsmathematik
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Knobloch, Ralf
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln)
- (wo)
-
Köln
- (wann)
-
2012
- Handle
- URN
-
urn:nbn:de:hbz:832-cos-204
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:43 MEZ
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ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
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Objekttyp
- Bericht
Beteiligte
- Knobloch, Ralf
- Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln)
Entstanden
- 2012
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