Bericht
Bewertete inhomogene Markov-Ketten - Spezielle unterjährliche und zeitstetige Modelle
In der vorliegenden Arbeit wird ausgehend von einer jährlichen inhomogenen Markov-Kette durch lineare Interpolation der Übergangsmatrizen und der Einheitsmatrix sowohl eine unterjährliches als auch ein zeitstetige bewertete inhomogene Markov-Kette konstruiert. Beim unterjährlichen Modell liegt der Fokus auf der Verteilung der Zufallsvariablen "Barwert des Zahlungsstroms" bzw. auf der zugehörigen charakteristischen Funktion und einem EDV-technischen Verfahren zur Berechnung der Momente der Zufallsvariablen. Beim zeitstetigen Modell steht neben der Konstruktion und den üblichen Ergebnissen für zeitstetige Markov-Ketten, die Verallgemeinerung des Restglieds bzw. des Invarianzsatzes im Mittelpunkt des Interesses.
- Language
-
Deutsch
- Bibliographic citation
-
Series: Forschung am ivwKöln ; No. 4/2016
- Classification
-
Wirtschaft
- Subject
-
Barwert
- Event
-
Geistige Schöpfung
- (who)
-
Knobloch, Ralf
- Event
-
Veröffentlichung
- (who)
-
Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln)
- (where)
-
Köln
- (when)
-
2016
- Handle
- URN
-
urn:nbn:de:hbz:832-cos4-3416
- Last update
-
10.03.2025, 11:42 AM CET
Data provider
This object is provided by:
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
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Object type
- Bericht
Associated
- Knobloch, Ralf
- Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln)
Time of origin
- 2016
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