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Ansätze zur Ermittlung des erfolgswirksamen Liquiditätsrisikos auf Basis von Liquiditätsablaufbilanzen
Ansätze zur Ermittlung des erfolgswirksamen Liquiditätsrisikos auf Basis von Liquiditätsablaufbilanzen In diesem Beitrag wird die Liquiditätsablaufbilanz als umfassendes Instrument zur Quantifizierung struktureller Liquiditätsrisiken im Bankbetrieb vorgestellt. Dabei wird dargelegt, wie die Ermittlung des zahlungsstrombezogenen Liquiditätsrisikos durch eine Monte-Carlo-Simulation der Risikofaktoren der Zahlungsströme einer Bank realisiert werden kann. Darüber hinaus kann auf Basis der Liquiditätsablaufbilanz auch die Ermittlung des erfolgswirksamen Liquiditätsrisikos erfolgen, was im Rahmen eines ertragsorientierten Risikomanagements von besonderer Bedeutung ist. Hierbei kann das vorgestellte Liquiditätsausgleichsverfahren eine besondere Stellung einnehmen, da es sowohl das aus Schwankungen des Risikoaufschlags als auch das aus dem zahlungsstrombezogenen Liquiditätsrisiko resultierende, erfolgswirksame Liquiditätsrisiko zu quantifizieren vermag. (JEL G21, G32)
- Language
-
Deutsch
- Bibliographic citation
-
Journal: Kredit und Kapital ; ISSN: 1865-5734 ; Volume: 43 ; Year: 2010 ; Issue: 2 ; Pages: 271-302
- Classification
-
Wirtschaft
Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill
- Event
-
Geistige Schöpfung
- (who)
-
Pohl, Michael
- Event
-
Veröffentlichung
- (who)
-
Duncker & Humblot
- (where)
-
Berlin
- (when)
-
2010
- DOI
-
doi:10.3790/kuk.43.2.271
- Last update
-
10.03.2025, 11:42 AM CET
Data provider
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Artikel
Associated
- Pohl, Michael
- Duncker & Humblot
Time of origin
- 2010
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