Bericht
Konstruktion einer unterjährlichen Markov-Kette aus einer jährlichen Markov-Kette
In den Wirtschaftswissenschaften liegen die für Bewertungen benötigten Daten normalerweise als Jahreswerte vor, z.B. Zinssätze oder Sterblichkeiten in der Finanz- und Versicherungsmathematik. Darauf aufbauend lassen sich Markov-Ketten mit einem jährlichen Zeitraster konstruieren. Zu bewertende Zahlungen hingegen erfolgen meist unterjährlich. Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit der Frage, wie aus einer Markov-Kette mit jährlichem Zeitraster, eine Markov-Kette mit unterjährlichem Zeitraster konstruiert werden kann. Dabei stehen Markov-Ketten, deren Übergangsmatrizen als obere Dreiecks-matrizen gegeben sind, im Mittelpunkt des Interesses. Es werden zwei Ansätze und deren Anwendung dargestellt. Der erste Ansatz basiert auf der T-ten Wurzel der Übergangsmatrizen, der zweite Ansatz auf einer Linearisierung der Übergangsmatrizen.
- Language
-
Deutsch
- Bibliographic citation
-
Series: Forschung am ivwKöln ; No. 6/2013
- Classification
-
Wirtschaft
- Event
-
Geistige Schöpfung
- (who)
-
Knobloch, Ralf
- Event
-
Veröffentlichung
- (who)
-
Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln)
- (where)
-
Köln
- (when)
-
2013
- Handle
- URN
-
urn:nbn:de:hbz:832-cos-402
- Last update
-
10.03.2025, 11:45 AM CET
Data provider
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ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
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Object type
- Bericht
Associated
- Knobloch, Ralf
- Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln)
Time of origin
- 2013
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