Monografie

Option Pricing under Linear Autoregressive Dynamics, Heteroskedasticity, and Conditional Leptokurtosis

Sprache
Englisch
Identifier
1206817119

Thema
Wirtschaft; Optionspreistheorie; Börsenkurs; Volatilität; Stochastischer Prozess; ARCH-Prozess; GARCH-Prozess; Schätzung; Deutschland

Beteiligte Personen und Organisationen

DOI
10.18452/3274
URN
Rechteinformation
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Letzte Aktualisierung
26.01.2023, 13:53 MEZ

Objekttyp

  • Monografie

Beteiligte

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