Arbeitspapier
Monetäre Schocks in VAR-Modellen
Im folgenden soll versucht werden, empirische Evidenz zum Transmissionsmechanismus mit Hilfe monetärer Schocks zu generieren. Die quantitativen Auswirkungen der monetären Impulse werden mit Hilfe von Impuls-Antwort-Funktionen beschrieben, wobei die Impuls- Antwort-Funktionen auf einem VAR Modell basieren. Bei der Schätzung der Impuls- Antwort-Folgen wird berücksichtigt, dass die zugrundeliegenden Daten meistenteils eine Einheitswurzel (unit root) aufweisen und die Zeitreihen kointegriert sind. Die Konfidenzintervalle der geschätzten Impuls-Antwort-Folgen werden mit Hilfe eines Bootstrap-Verfahrens ermittelt.
- Sprache
-
Deutsch
- Erschienen in
-
Series: Darmstadt Discussion Papers in Economics ; No. 106
- Klassifikation
-
Wirtschaft
- Thema
-
Geldpolitische Transmission
Geldpolitik
Schock
VAR-Modell
Schätzung
Theorie
Deutschland
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Gerke, Rafael
Werner, Thomas
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Technische Universität Darmstadt, Department of Law and Economics
- (wo)
-
Darmstadt
- (wann)
-
2001
- Handle
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:42 MEZ
Datenpartner
Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
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Objekttyp
- Arbeitspapier
Beteiligte
- Gerke, Rafael
- Werner, Thomas
- Technische Universität Darmstadt, Department of Law and Economics
Entstanden
- 2001
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