Arbeitspapier

Monetäre Schocks in VAR-Modellen

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Im folgenden soll versucht werden, empirische Evidenz zum Transmissionsmechanismus mit Hilfe monetärer Schocks zu generieren. Die quantitativen Auswirkungen der monetären Impulse werden mit Hilfe von Impuls-Antwort-Funktionen beschrieben, wobei die Impuls- Antwort-Funktionen auf einem VAR Modell basieren. Bei der Schätzung der Impuls- Antwort-Folgen wird berücksichtigt, dass die zugrundeliegenden Daten meistenteils eine Einheitswurzel (unit root) aufweisen und die Zeitreihen kointegriert sind. Die Konfidenzintervalle der geschätzten Impuls-Antwort-Folgen werden mit Hilfe eines Bootstrap-Verfahrens ermittelt.

Language
Deutsch

Bibliographic citation
Series: Darmstadt Discussion Papers in Economics ; No. 106

Classification
Wirtschaft
Subject
Geldpolitische Transmission
Geldpolitik
Schock
VAR-Modell
Schätzung
Theorie
Deutschland

Event
Geistige Schöpfung
(who)
Gerke, Rafael
Werner, Thomas
Event
Veröffentlichung
(who)
Technische Universität Darmstadt, Department of Law and Economics
(where)
Darmstadt
(when)
2001

Handle
Last update
10.03.2025, 11:42 AM CET

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Object type

  • Arbeitspapier

Associated

  • Gerke, Rafael
  • Werner, Thomas
  • Technische Universität Darmstadt, Department of Law and Economics

Time of origin

  • 2001

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