Arbeitspapier
Testing and dating of structural changes in practice
The paper presents an approach to the analysis of data that contains (multiple) structural changes in a linear regression setup. We implement various strategies which have been suggested in the literature for testing against structural changes as well as a dynamic programming algorithm for the dating of the breakpoints in the R statistical software package. Using historical data on Nile river discharges, road casualties in Great Britain and oil prices in Germany it is shown that changes in the mean of a time series as well as in the coefficients of a linear regression are easily matched with identifiable historical, political or economic events.
- Sprache
-
Englisch
- Erschienen in
-
Series: Technical Report ; No. 2002,39
- Thema
-
structural change
changepoint problem
segmented regressions
Bellman principle
Zeitreihenanalyse
Strukturbruch
Statistischer Test
Theorie
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Zeileis, Achim
Kleiber, Christian
Krämer, Walter
Hornik, Kurt
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen
- (wo)
-
Dortmund
- (wann)
-
2002
- Handle
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:41 MEZ
Datenpartner
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ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
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Objekttyp
- Arbeitspapier
Beteiligte
- Zeileis, Achim
- Kleiber, Christian
- Krämer, Walter
- Hornik, Kurt
- Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen
Entstanden
- 2002
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