Arbeitspapier

The robustness of the F-test to spatial autocorrelation among regression disturbances

It is shown that the null distribution of the F-test in a linear regression is rather non-robust to spatial autocorrelation among the regression disturbances. In particular, the true size of the test tends to either zero or unity when the spatial autocorrelation coefficient approaches the boundary of the parameter space.

Sprache
Englisch

Erschienen in
Series: Technical Report ; No. 2002,56

Thema
F-test
size
spatial autocorrelation

Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Krämer, Walter
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen
(wo)
Dortmund
(wann)
2002

Handle
Letzte Aktualisierung
10.03.2025, 11:43 MEZ

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Objekttyp

  • Arbeitspapier

Beteiligte

  • Krämer, Walter
  • Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen

Entstanden

  • 2002

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