Arbeitspapier
Testing for structural change in the presence of long memory
We derive the limiting null distributions of the standard and OLS based CUSUM-tests for structural change of the coecients of a linear regression model in the context of long memory disturbances. We show that both tests behave fundamentally different in a long memory environment, as compared to short memory, and that long memory is easily mistaken for structural change when standard critical values are employed.
- Sprache
-
Englisch
- Erschienen in
-
Series: Technical Report ; No. 2000,31
Thema
Zeitreihenanalyse
Strukturbruch
Statistischer Test
Theorie
Strukturbruch
Statistischer Test
Theorie
Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Krämer, Walter
Sibbertsen, Philipp
Sibbertsen, Philipp
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen
(wo)
Dortmund
(wann)
2000
- Handle
- Letzte Aktualisierung
-
20.09.2024, 08:21 MESZ
Datenpartner
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ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
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Objekttyp
- Arbeitspapier
Beteiligte
- Krämer, Walter
- Sibbertsen, Philipp
- Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen
Entstanden
- 2000
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