Arbeitspapier
Testing for structural change in the presence of long memory
We derive the limiting null distributions of the standard and OLS based CUSUM-tests for structural change of the coecients of a linear regression model in the context of long memory disturbances. We show that both tests behave fundamentally different in a long memory environment, as compared to short memory, and that long memory is easily mistaken for structural change when standard critical values are employed.
- Sprache
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Englisch
- Erschienen in
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Series: Technical Report ; No. 2000,31
- Thema
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Zeitreihenanalyse
Strukturbruch
Statistischer Test
Theorie
- Ereignis
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Geistige Schöpfung
- (wer)
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Krämer, Walter
Sibbertsen, Philipp
- Ereignis
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Veröffentlichung
- (wer)
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Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen
- (wo)
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Dortmund
- (wann)
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2000
- Handle
- Letzte Aktualisierung
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10.03.2025, 11:43 MEZ
Datenpartner
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Arbeitspapier
Beteiligte
- Krämer, Walter
- Sibbertsen, Philipp
- Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen
Entstanden
- 2000