Arbeitspapier
Long memory vs. structural change in financial time series
The paper discusses structural change as possible mechanism that generates the appearance of long memory in economic time series. It shows that there are no long memory effects in German stock returns and that long memory in squares of German stock returns disappears once shifting means are properly accounted for.
- Sprache
-
Englisch
- Erschienen in
-
Series: Technical Report ; No. 2001,37
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Krämer, Walter
Sibbertsen, Philipp
Kleiber, Christian
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen
- (wo)
-
Dortmund
- (wann)
-
2001
- Handle
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:45 MEZ
Datenpartner
Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Arbeitspapier
Beteiligte
- Krämer, Walter
- Sibbertsen, Philipp
- Kleiber, Christian
- Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen
Entstanden
- 2001
Ähnliche Objekte (12)
Kinderhort
Krämer, Walter
Walter Krämer
Diplomakte Walter Krämer
Long memory with Markov-Switching GARCH
Long memory with Markov-Switching GARCH
Long memory with Markov-Switching GARCH
Peaks or tails: What distinguishes financial data?
Die Bewertung und der Vergleich von Kreditausfall-Prognosen
Statistik in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
The robustness of the F-test to spatial autocorrelation among regression disturbances
Statistische Besonderheiten von Finanzmarktdaten
Kinderhort
Krämer, Walter
Walter Krämer
Diplomakte Walter Krämer
Long memory with Markov-Switching GARCH
Long memory with Markov-Switching GARCH
Long memory with Markov-Switching GARCH
Peaks or tails: What distinguishes financial data?
Die Bewertung und der Vergleich von Kreditausfall-Prognosen
Statistik in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
The robustness of the F-test to spatial autocorrelation among regression disturbances
Statistische Besonderheiten von Finanzmarktdaten
Kinderhort
Krämer, Walter
Walter Krämer
Diplomakte Walter Krämer
Long memory with Markov-Switching GARCH
Long memory with Markov-Switching GARCH
Long memory with Markov-Switching GARCH
Peaks or tails: What distinguishes financial data?
Die Bewertung und der Vergleich von Kreditausfall-Prognosen
Statistik in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
The robustness of the F-test to spatial autocorrelation among regression disturbances