Hochschulschrift
Zur Prognose des Value-at-Risk und Expected Shortfall mit zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen : empirische Ergebnisse für Finanzmarktzeitreihen
- Weitere Titel
-
On forecasting the value-at-risk and expected shortfall with discrete-time stochastic-volatility models
- Standort
-
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
- Umfang
-
Online-Ressource
- Sprache
-
Deutsch
- Anmerkungen
-
Saarbrücken, Universität des Saarlandes, Diss., 2015
- Schlagwort
-
Finanzmarkt
Risikomaß
Stochastischer Prozess
ARCH-Modell
Stochastische Volatilität
Prognoseverfahren
Kapitalmarkt
Ökonometrisches Modell
Prognosequalität
Zeitreihe
Value at Risk
Zeitreihenanalyse
Stochastik
Kreditmarkt
Prognose
Aktienindex
SP500
GARCH-Prozess
Stichprobennahme
Ergebnis
ARCH-Prozess
Kapitalmarkt
Value at Risk
Stochastischer Prozess
ARCH-Prozess
Volatilität
Prognoseverfahren
Value at Risk ; GARCH-Prozess ; Zeitreihenanalyse
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wo)
-
Saarbrücken
- (wer)
-
Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
- (wann)
-
2015
- Urheber
- Beteiligte Personen und Organisationen
-
Friedmann, Ralph
- URN
-
urn:nbn:de:bsz:291-scidok-62088
- Rechteinformation
-
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
- Letzte Aktualisierung
-
25.03.2025, 13:53 MEZ
Datenpartner
Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
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Objekttyp
- Hochschulschrift
Beteiligte
- Dimitrov, Valentin S.
- Friedmann, Ralph
- Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
Entstanden
- 2015
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