Zur Prognose des Value-at-Risk und Expected Shortfall mit zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen : empirische Ergebnisse für Finanzmarktzeitreihen
- Standort
-
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
- Umfang
-
Online-Ressource
- Sprache
-
Deutsch
- Schlagwort
-
Kapitalmarkt
Ökonometrisches Modell
Prognosequalität
Value at Risk
GARCH-Prozess
Prognose
Zeitreihe
Stochastik
Zeitreihenanalyse
Value at Risk ; GARCH-Prozess ; Zeitreihenanalyse
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wo)
-
Saarbrücken
- (wer)
-
universaar, Universitätsverlag des Saarlandes
- (wann)
-
2015
- Urheber
- URN
-
urn:nbn:de:bsz:291-universaar-1445
- Rechteinformation
-
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
- Letzte Aktualisierung
-
25.03.2025, 13:53 MEZ
Datenpartner
Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
Deutsche Nationalbibliothek. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Deutsche Nationalbibliothek. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Beteiligte
- Dimitrov, Valentin S.
- universaar, Universitätsverlag des Saarlandes
Entstanden
- 2015
Ähnliche Objekte (12)
Zur Prognose des Value-at-Risk und Expected Shortfall mit zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen : empirische Ergebnisse für Finanzmarktzeitreihen
Zur Prognose des Value-at-Risk und Expected Shortfall mit zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen : empirische Ergebnisse für Finanzmarktreihen
Forecasting Value-at-Risk using Block Structure Multivariate Stochastic Volatility Models
Value-at-risk for South-East Asian stock markets: Stochastic volatility vs. GARCH
Value-at-Risk and expected shortfall for rare events
Value-at-Risk and expected shortfall for rare events
A fast, accurate method for value-at-risk and expected shortfall
Value-at-Risk and Expected Shortfall when there is long range dependence
Value-at-risk and expected shortfall when there is long range dependence
On exactitude in financial regulation: Value-at-risk, expected shortfall, and expectiles
Backtesting Value-at-Risk and Expected Shortfall in the Presence of Estimation Error
Conditional value-at-risk in stochastic programs with mixed-integer recourse
Zur Prognose des Value-at-Risk und Expected Shortfall mit zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen : empirische Ergebnisse für Finanzmarktzeitreihen
Zur Prognose des Value-at-Risk und Expected Shortfall mit zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen : empirische Ergebnisse für Finanzmarktreihen
Forecasting Value-at-Risk using Block Structure Multivariate Stochastic Volatility Models
Value-at-risk for South-East Asian stock markets: Stochastic volatility vs. GARCH
Value-at-Risk and expected shortfall for rare events
Value-at-Risk and expected shortfall for rare events
A fast, accurate method for value-at-risk and expected shortfall
Value-at-Risk and Expected Shortfall when there is long range dependence
Value-at-risk and expected shortfall when there is long range dependence
On exactitude in financial regulation: Value-at-risk, expected shortfall, and expectiles
Backtesting Value-at-Risk and Expected Shortfall in the Presence of Estimation Error
Conditional value-at-risk in stochastic programs with mixed-integer recourse
Zur Prognose des Value-at-Risk und Expected Shortfall mit zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen : empirische Ergebnisse für Finanzmarktzeitreihen
Zur Prognose des Value-at-Risk und Expected Shortfall mit zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen : empirische Ergebnisse für Finanzmarktreihen
Forecasting Value-at-Risk using Block Structure Multivariate Stochastic Volatility Models
Value-at-risk for South-East Asian stock markets: Stochastic volatility vs. GARCH
Value-at-Risk and expected shortfall for rare events
Value-at-Risk and expected shortfall for rare events
A fast, accurate method for value-at-risk and expected shortfall
Value-at-Risk and Expected Shortfall when there is long range dependence
Value-at-risk and expected shortfall when there is long range dependence
On exactitude in financial regulation: Value-at-risk, expected shortfall, and expectiles
Backtesting Value-at-Risk and Expected Shortfall in the Presence of Estimation Error