Arbeitspapier
Ökonometrische Modelle mit raumstruktureller Autokorrelation: Eine kurze Einführung
Querschnittsdaten aus benachbarten Raumgebieten, wie in der Regionalökonomie verwendet, weisen neben Heteroskedastie oft auch gegenseitige Abhängigkeiten auf. Die wechselseitige Beeinflussung wird in der raumstrukturellen Ökonometrie (Spatial Econometrics) meist explizit durch Autokorrelation entweder im Fehlerterm oder in der endogenen Variablen modelliert. Für die Schätzung entsprechender Prozesse ist KQ nicht anwendbar, während Maximum Likelihood-Schätzer rechentechnische Probleme verursachen, so daß GMM-Verfahren vorzuziehen sind. Vorliegender Beitrag gibt einen Überblick über gängige Test- und Schätzverfahren und verdeutlicht deren Eigenschaften in endlichen Stichproben mit Hilfe von Monte Carlo-Studien.
- Sprache
-
Deutsch
- Erschienen in
-
Series: Diskussionsbeiträge - Serie II ; No. 328
- Klassifikation
-
Wirtschaft
- Thema
-
Raumwirtschaftstheorie
Ökonometrisches Makromodell
Theorie
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Klotz, Stefan
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Universität Konstanz, Sonderforschungsbereich 178 - Internationalisierung der Wirtschaft
- (wo)
-
Konstanz
- (wann)
-
1997
- Handle
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:43 MEZ
Datenpartner
Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
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Objekttyp
- Arbeitspapier
Beteiligte
- Klotz, Stefan
- Universität Konstanz, Sonderforschungsbereich 178 - Internationalisierung der Wirtschaft
Entstanden
- 1997
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