Monografie
Modelle mit generalisierter bedingter autoregressiver Heteroskedastie und Anwendungen in der Kapitalmarkttheorie
- Sprache
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Deutsch
- Anmerkungen
-
Berlin, Techn. Univ., Diss., 2004
- Identifier
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971298114
Thema
Hidden-Markov-Modell ; Kapitalmarkttheorie; ARCH-Prozess; GARCH-Prozess; Markov-Prozess; Hochschulschrift; Online-Publikation
Beteiligte Personen und Organisationen
- URN
- Rechteinformation
-
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
- Letzte Aktualisierung
-
26.01.2023, 13:56 MEZ
Objekttyp
- Monografie
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