Arbeitspapier

On the u-th Geometric Conditional Quantile

Motivated by Chaudhuri's work (1996) on unconditional geometric quantiles, we explore the asymptotic properties of sample geometric conditional quantiles, defined through kernel functions, in high dimensional spaces. We establish a Bahadur type linear representation for the geometric conditional quantile estimator and obtain the convergence rate for the corresponding remainder term. From this, asymptotic normality on the estimated geometric conditional quantile is derived. Based on these results we propose confidence ellipsoids for multivariate conditional quantiles. The methodology is illustrated via data analysis and a Monte Carlo study.

Sprache
Englisch

Erschienen in
Series: Tinbergen Institute Discussion Paper ; No. 04-072/4

Klassifikation
Wirtschaft
Semiparametric and Nonparametric Methods: General
Thema
Asymptotic normality
Bahadur representation
geometric conditional quantile
confidence ellipsoids
kernel function
Nichtparametrisches Verfahren
Theorie

Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Cheng, Yebin
de Gooijer, Jan G.
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
Tinbergen Institute
(wo)
Amsterdam and Rotterdam
(wann)
2004

Handle
Letzte Aktualisierung
10.03.2025, 11:44 MEZ

Datenpartner

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Objekttyp

  • Arbeitspapier

Beteiligte

  • Cheng, Yebin
  • de Gooijer, Jan G.
  • Tinbergen Institute

Entstanden

  • 2004

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