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Konjunkturelle Frühindikatoren in der Krise: weiche Faktoren stärker als harte

Die aktuelle Wirtschaftskrise wirft die Frage auf, ob nicht durch eine bessere Ausschöpfung der in den verschiedenen Frühindikatoren enthaltenen Informationen die aufgetretenen Prognosefehler hätten vermieden werden können. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund des überraschend abrupten konjunkturellen Einbruchs. Auf der Basis eines umfangreichen Datensatzes wird mit verschiedenen ökonometrischen Verfahren nach einem Frühindikatorensystem gesucht, das aussagekräftiger ist. Neben dem Test alternativer ökonometrischer Ansätze gehen wir dabei auch der zentralen Frage nach: Sind weiche, also umfragebasierte Indikatoren, die die Erwartungen der wirtschaftlichen Entscheidungsträger abfragen, in Zeiten heftiger konjunktureller Verwirbelungen zuverlässiger als harte Indikatoren, die erst nachträglich die Ergebnisse ökonomischer Entscheidungen beschreiben.

Sprache
Deutsch

Erschienen in
Journal: DIW Wochenbericht ; ISSN: 1860-8787 ; Volume: 76 ; Year: 2009 ; Issue: 21 ; Pages: 348-354 ; Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)

Klassifikation
Wirtschaft
Multiple or Simultaneous Equation Models: Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
Model Evaluation, Validation, and Selection
Forecasting Models; Simulation Methods
Thema
Mixed data sampling
Nowcasting
Factor forecasts
German business conditions
Wirtschaftsindikator
Statistische Methode
Frühindikator
Deutschland

Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Kholodilin, Konstantin A.
Kooths, Stefan
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
(wo)
Berlin
(wann)
2009

Handle
Letzte Aktualisierung
10.03.2025, 11:43 MEZ

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Objekttyp

  • Artikel

Beteiligte

  • Kholodilin, Konstantin A.
  • Kooths, Stefan
  • Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)

Entstanden

  • 2009

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