Monografie
Entwicklung eines quantitativen Modells zur Spread-Prognose von Credit Default Swaps am Beispiel von Banken
- Sprache
-
Deutsch
- ISBN
-
ISSN 2194-6973
- Identifier
-
1129205959
- Reihe
-
Wissenschaftliche Reihe BWL-Bank; Band 5
Thema
Bilanzanalyse; Collateralized debt obligation; Kreditderivat; Bank; Finanzinnovation; Prognoseverfahren; Regressionsanalyse; Deutschland
Beteiligte Personen und Organisationen
Birk, Sina
Bolesch, Lara
Klaus, Viktoria
Hellenkamp, Detlef
Mitschele, Andreas
Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Stuttgart
Bolesch, Lara
Klaus, Viktoria
Hellenkamp, Detlef
Mitschele, Andreas
Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Stuttgart
- URN
- Rechteinformation
-
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
- Letzte Aktualisierung
-
26.01.2023, 13:54 MEZ
Objekttyp
- Monografie
Beteiligte
- Birk, Sina
- Bolesch, Lara
- Klaus, Viktoria
- Hellenkamp, Detlef
- Mitschele, Andreas
- Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Stuttgart
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