Monografie
Die Black-Scholes-Theorie : in 100 Schritten vom Münzwurf zum Wirtschaftsnobelpreis
- Sprache
-
Deutsch
- Umfang
-
X, 335 Seiten
- ISBN
-
978-3-658-37375-7
- Identifier
-
125288737X
Thema
Derivat ; Finanzmathematik ; Spieltheorie ; Black-Scholes-Modell
Beteiligte Personen und Organisationen
- Inhaltsverzeichnis
- Rechteinformation
-
Der Zugriff auf Teile des Objekts ist unbeschränkt möglich.
- Letzte Aktualisierung
-
16.08.2023, 18:24 MESZ
Objekttyp
- Monografie
Beteiligte
Ähnliche Objekte (12)
Quantitative Finance : Strategien, Investments, Analysen
Uncertain volatility models : theory and application ; [with CD-ROM]
Bewertung von DAX-Optionsscheinen : eine empirische Analyse zur Validität des Black-Scholes-Modells
The binomial approach to option valuation : getting binomial trees into shape
Option prices as probabilities : a new look at generalized black-scholes formulae
Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik
Strategien zur Absicherung ungewisser Verpflichtungen mit Transaktionskosten im Binomialmodell
A pricing framework for the efficient evaluation of financial derivatives based on theta calculus and adaptive sparse grids
Numerical treatment of the Black-Scholes variational inequality in computational finance
Symmetriereduktionen und explizite Lösungen für ein nichtlineares Modell eines Preisbildungsprozesses in illiquiden Märkten
Finanzderivate mit MATLAB : mathematische Modellierung und numerische Simulation
Discrete-time approximations and limit theorems : in applications to financial markets
Quantitative Finance : Strategien, Investments, Analysen
Uncertain volatility models : theory and application ; [with CD-ROM]
Bewertung von DAX-Optionsscheinen : eine empirische Analyse zur Validität des Black-Scholes-Modells
The binomial approach to option valuation : getting binomial trees into shape
Option prices as probabilities : a new look at generalized black-scholes formulae
Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik
Strategien zur Absicherung ungewisser Verpflichtungen mit Transaktionskosten im Binomialmodell
A pricing framework for the efficient evaluation of financial derivatives based on theta calculus and adaptive sparse grids
Numerical treatment of the Black-Scholes variational inequality in computational finance
Symmetriereduktionen und explizite Lösungen für ein nichtlineares Modell eines Preisbildungsprozesses in illiquiden Märkten
Finanzderivate mit MATLAB : mathematische Modellierung und numerische Simulation
Discrete-time approximations and limit theorems : in applications to financial markets
Quantitative Finance : Strategien, Investments, Analysen
Uncertain volatility models : theory and application ; [with CD-ROM]
Bewertung von DAX-Optionsscheinen : eine empirische Analyse zur Validität des Black-Scholes-Modells
The binomial approach to option valuation : getting binomial trees into shape
Option prices as probabilities : a new look at generalized black-scholes formulae
Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik
Strategien zur Absicherung ungewisser Verpflichtungen mit Transaktionskosten im Binomialmodell
A pricing framework for the efficient evaluation of financial derivatives based on theta calculus and adaptive sparse grids
Numerical treatment of the Black-Scholes variational inequality in computational finance
Symmetriereduktionen und explizite Lösungen für ein nichtlineares Modell eines Preisbildungsprozesses in illiquiden Märkten
Finanzderivate mit MATLAB : mathematische Modellierung und numerische Simulation