Hochschulschrift | Online-Publikation

Modellierung von Kapitalmarktrenditen mittels asymmetrischer GARCH-Modelle

Location
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
Extent
Online-Ressource
Language
Deutsch
Notes
Dortmund, Univ., Diss., 2003

Keyword
Finanzmarkt
Rendite
ARCH-Modell
Theorie
Aktienrendite
Volatilität
GARCH-Prozess
Kapitalmarkt
Rendite
ARCH-Prozess
GARCH-Prozess

Creator

Handle
2003/2784
URN
urn:nbn:de:101:1-201103291863
Rights
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
Last update
15.08.2025, 7:33 AM CEST

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Object type

  • Hochschulschrift
  • Online-Publikation

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