Hochschulschrift | Online-Publikation
Modellierung von Kapitalmarktrenditen mittels asymmetrischer GARCH-Modelle
- Standort
-
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
- Umfang
-
Online-Ressource
- Sprache
-
Deutsch
- Anmerkungen
-
Dortmund, Univ., Diss., 2003
- Schlagwort
-
Finanzmarkt
Rendite
ARCH-Modell
Theorie
Aktienrendite
Volatilität
GARCH-Prozess
Kapitalmarkt
Rendite
ARCH-Prozess
GARCH-Prozess
- Urheber
- Handle
-
2003/2784
- URN
-
urn:nbn:de:101:1-201103291863
- Rechteinformation
-
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
- Letzte Aktualisierung
-
15.08.2025, 07:33 MESZ
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Objekttyp
- Hochschulschrift
- Online-Publikation
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