Artikel
Does Pooling of Financial Statements and Default Data across Specialized Banks Improve Internal Credit Rating Systems?
Verbessert die Zusammenführung von Bilanz- und Ausfalldaten spezialisierter Banken die Qualität interner Kreditratingsysteme? Mit der Inkraftsetzung der Basel-II-Regeln werden Banken die Möglichkeit haben, Ausfallwahrscheinlichkeiten für die Berechnung des regulatorischen Kapitals selbst zu schätzen. In der Europäischen Union werden die meisten Banken den auf internen Ratings basierten Ansatz umsetzen, da die meisten Firmenkunden keine externen Ratings besitzen. Basierend auf Daten der Deutschen Bundesbank und mithilfe eines Simulationsansatzes adressiert dieser Beitrag die Fragestellung, ob die Zusammenführung von Daten mehrerer Banken die Qualität der Ratingsysteme einzelner Banken verbessert, selbst wenn diese regional oder sektoral spezialisiert sind und die Zusammenführung unter Nichtberücksichtigung regionaler und sektoraler Faktoren erfolgt. Das Hauptergebnis ist, dass die Zusammenführung von Daten selbst unter diesen Bedingungen vorteilhaft für die meisten kleinen und mittelgroßen Banken ist, und zwar unabhängig von ihrer Spezialisierung.
- Sprache
-
Englisch
- Erschienen in
-
Journal: Kredit und Kapital ; ISSN: 1865-5734 ; Volume: 38 ; Year: 2005 ; Issue: 3 ; Pages: 401-433
- Klassifikation
-
Wirtschaft
Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
Financial Institutions and Services: Government Policy and Regulation
Model Evaluation, Validation, and Selection
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Frerichs, Hergen
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Duncker & Humblot
- (wo)
-
Berlin
- (wann)
-
2005
- DOI
-
doi:10.3790/ccm.38.3.401
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:44 MEZ
Datenpartner
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Artikel
Beteiligte
- Frerichs, Hergen
- Duncker & Humblot
Entstanden
- 2005
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