Artikel
Does Pooling of Financial Statements and Default Data across Specialized Banks Improve Internal Credit Rating Systems?
Verbessert die Zusammenführung von Bilanz- und Ausfalldaten spezialisierter Banken die Qualität interner Kreditratingsysteme? Mit der Inkraftsetzung der Basel-II-Regeln werden Banken die Möglichkeit haben, Ausfallwahrscheinlichkeiten für die Berechnung des regulatorischen Kapitals selbst zu schätzen. In der Europäischen Union werden die meisten Banken den auf internen Ratings basierten Ansatz umsetzen, da die meisten Firmenkunden keine externen Ratings besitzen. Basierend auf Daten der Deutschen Bundesbank und mithilfe eines Simulationsansatzes adressiert dieser Beitrag die Fragestellung, ob die Zusammenführung von Daten mehrerer Banken die Qualität der Ratingsysteme einzelner Banken verbessert, selbst wenn diese regional oder sektoral spezialisiert sind und die Zusammenführung unter Nichtberücksichtigung regionaler und sektoraler Faktoren erfolgt. Das Hauptergebnis ist, dass die Zusammenführung von Daten selbst unter diesen Bedingungen vorteilhaft für die meisten kleinen und mittelgroßen Banken ist, und zwar unabhängig von ihrer Spezialisierung.
- Language
-
Englisch
- Bibliographic citation
-
Journal: Kredit und Kapital ; ISSN: 1865-5734 ; Volume: 38 ; Year: 2005 ; Issue: 3 ; Pages: 401-433
- Classification
-
Wirtschaft
Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
Financial Institutions and Services: Government Policy and Regulation
Model Evaluation, Validation, and Selection
- Event
-
Geistige Schöpfung
- (who)
-
Frerichs, Hergen
- Event
-
Veröffentlichung
- (who)
-
Duncker & Humblot
- (where)
-
Berlin
- (when)
-
2005
- DOI
-
doi:10.3790/ccm.38.3.401
- Last update
- 10.03.2025, 11:44 AM CET
Data provider
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Artikel
Associated
- Frerichs, Hergen
- Duncker & Humblot
Time of origin
- 2005
Other Objects (12)
Does Pooling of Financial Statements and Default Data across Specialized Banks Improve Internal Credit Rating Systems?
Financial Markets, Sovereign Default and Credit Rating Agencies
Default inheritance in modified statements : Bias or inference?
Calibration of Internal Rating Systems: The Case of Dependent Default Events
On comparing the accuracy of default predictions in the rating industry
Calibration of Internal Rating Systems: The Case of Dependent Default Events
Cash pooling
Cash Pooling
Comparing Default Predictions in the Rating Industry for Different Sets of Obligors
Assessing the impact of credit ratings and economic performance on firm default
Comparing default predictions in the rating industry for different sets of obligors
Machine Learning in Credit Risk Management - Advanced Default Risk and Credit Ratings Modeling
Does Pooling of Financial Statements and Default Data across Specialized Banks Improve Internal Credit Rating Systems?
Financial Markets, Sovereign Default and Credit Rating Agencies
Default inheritance in modified statements : Bias or inference?
Calibration of Internal Rating Systems: The Case of Dependent Default Events
On comparing the accuracy of default predictions in the rating industry
Calibration of Internal Rating Systems: The Case of Dependent Default Events
Cash pooling
Cash Pooling
Comparing Default Predictions in the Rating Industry for Different Sets of Obligors
Assessing the impact of credit ratings and economic performance on firm default
Comparing default predictions in the rating industry for different sets of obligors
Machine Learning in Credit Risk Management - Advanced Default Risk and Credit Ratings Modeling
Does Pooling of Financial Statements and Default Data across Specialized Banks Improve Internal Credit Rating Systems?
Financial Markets, Sovereign Default and Credit Rating Agencies
Default inheritance in modified statements : Bias or inference?
Calibration of Internal Rating Systems: The Case of Dependent Default Events
On comparing the accuracy of default predictions in the rating industry
Calibration of Internal Rating Systems: The Case of Dependent Default Events
Cash pooling
Cash Pooling
Comparing Default Predictions in the Rating Industry for Different Sets of Obligors
Assessing the impact of credit ratings and economic performance on firm default
Comparing default predictions in the rating industry for different sets of obligors