Hochschulschrift | Online-Publikation
Transformationen zur Vermeidung numerischer Dispersion und Verfahren zur Steuerung der Zeitschrittweite für die numerische Optionsbewertung
- Standort
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Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
- Umfang
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Online-Ressource
- Sprache
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Deutsch
- Anmerkungen
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Köln, Univ., Diss., 2005
- Klassifikation
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Wirtschaft
Mathematik
- Schlagwort
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Optionspreistheorie
Black-Scholes-Modell
Numerisches Verfahren
- Urheber
- URN
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urn:nbn:de:hbz:38-13995
- Rechteinformation
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Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
- Letzte Aktualisierung
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25.03.2025, 13:46 MEZ
Datenpartner
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Objekttyp
- Hochschulschrift
- Online-Publikation