Hochschulschrift

Transformationen zur Vermeidung numerischer Dispersion und Verfahren zur Steuerung der Zeitschrittweite für die numerische Optionsbewertung

Standort
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
Maße
30 cm
Umfang
157 S.
Sprache
Deutsch
Anmerkungen
graph. Darst.
Köln, Univ., Diss., 2005 (Nicht für den Austausch)

Klassifikation
Wirtschaft
Mathematik
Schlagwort
Optionspreistheorie
Black-Scholes-Modell
Numerisches Verfahren

Urheber

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Letzte Aktualisierung
11.06.2025, 14:26 MESZ

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Objekttyp

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