Hochschulschrift
Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement
- Standort
-
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
- ISBN
-
9783844101928
- Maße
-
22 cm, 392 g
- Umfang
-
XXII, 248 S.
- Ausgabe
-
1. Aufl.
- Sprache
-
Deutsch
- Anmerkungen
-
graph. Darst.
Zugl.: Mannheim, Univ., Diss., 2012
- Erschienen in
-
Reihe Quantitative Ökonomie ; Bd. 173
- Schlagwort
-
Portfolio Selection
Rendite
Zeitreihenanalyse
Multivariate Analyse
Marktrisiko
Risikomanagement
- Inhaltsverzeichnis
- Rechteinformation
-
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- Letzte Aktualisierung
-
11.06.2025, 13:57 MESZ
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Objekttyp
- Hochschulschrift
Beteiligte
- Jensen, Sören
- Eul
Entstanden
- 2012
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