Efficient hedging for a complete jump-diffusion model

Standort
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
Umfang
Online-Ressource
Sprache
Englisch
Anmerkungen
In: Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Band 2002, Ausgabe 27, 2002

Schlagwort
Portfolio-Management
Hedging
Optionspreistheorie
Stochastischer Prozess
Theorie
Portfolio Insurance
Portfolio Selection
Portfoliomanagement
Hedging
Optionspreistheorie
Stochastischer Prozess

Ereignis
Veröffentlichung
(wo)
Berlin
(wer)
Humboldt-Universität zu Berlin
(wann)
2002
Urheber

DOI
10.18452/3475
URN
urn:nbn:de:kobv:11-10048859
Rechteinformation
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
Letzte Aktualisierung
25.03.2025, 13:52 MEZ

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Beteiligte

Entstanden

  • 2002

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