Arbeitspapier

Semiparametric estimation with generated covariates

We study a general class of semiparametric estimators when the infinite-dimensional nuisance parameters include a conditional expectation function that has been estimated nonparametrically using generated covariates. Such estimators are used frequently to e.g. estimate nonlinear models with endogenous covariates when identification is achieved using control variable techniques. We study the asymptotic properties of estimators in this class, which is a non-standard problem due to the presence of generated covariates. We give conditions under which estimators are root-n consistent and asymptotically normal, derive a general formula for the asymptotic variance, and show how to establish validity of the bootstrap.

Sprache
Englisch

Erschienen in
Series: KIT Working Paper Series in Economics ; No. 81

Klassifikation
Wirtschaft
Semiparametric and Nonparametric Methods: General
Multiple or Simultaneous Equation Models: Cross-Sectional Models; Spatial Models; Treatment Effect Models; Quantile Regressions; Social Interaction Models
Thema
semiparametric estimation
generated covariates
profiling
propensity score

Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Mammen, Enno
Rothe, Christoph
Schienle, Melanie
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON)
(wo)
Karlsruhe
(wann)
2016

DOI
doi:10.5445/IR/1000051816
Handle
URN
urn:nbn:de:swb:90-518162
Letzte Aktualisierung
10.03.2025, 11:45 MEZ

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Objekttyp

  • Arbeitspapier

Beteiligte

  • Mammen, Enno
  • Rothe, Christoph
  • Schienle, Melanie
  • Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON)

Entstanden

  • 2016

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