Fourth moments of multivariate GARCH processes

Standort
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
Umfang
Online-Ressource
Sprache
Englisch
Anmerkungen
In: Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Band 2000, Ausgabe 80, 2000

Schlagwort
ARCH-Modell
Multivariate Analyse
Theorie
Varianzanalyse
ARCH-Prozess
GARCH-Prozess
Multivariate Analyse
Interaktionsanalyse
Kovarianzanalyse
Multivariate Varianzanalyse
Varianzanalyse

Ereignis
Veröffentlichung
(wo)
Berlin
(wer)
Humboldt-Universität zu Berlin
(wann)
2000
Urheber

DOI
10.18452/3401
URN
urn:nbn:de:kobv:11-10048069
Rechteinformation
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
Letzte Aktualisierung
25.03.2025, 13:49 MEZ

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Beteiligte

Entstanden

  • 2000

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