Bericht
Calibration of Heston's stochastic volatility model to an empirical density using a genetic algorithm
In diesem Artikel schlagen wir die Verwendung eines genetischen Algorithmus (GA) zur Kalibrierung eines Stochastischen Prozesses an eine empirische Dichte von Aktienrenditen vor. Anhand des Heston Models zeigen wir wie eine solche Kalibrierung durchgeführt werden kann. Neben des Pseudocodes für einen einfachen aber leistungsfähigen GA präsentieren wir zudem auch Kalibrierungs-ergebnisse für den DAX und den S&P 500.
- Sprache
-
Deutsch
- Erschienen in
-
Series: Forschung am ivwKöln ; No. 3/2015
- Klassifikation
-
Wirtschaft
- Thema
-
Dichte (Stochastik)
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Dolgov, Urij
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln)
- (wo)
-
Köln
- (wann)
-
2015
- Handle
- URN
-
urn:nbn:de:hbz:832-cos-795
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:43 MEZ
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ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
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Objekttyp
- Bericht
Beteiligte
- Dolgov, Urij
- Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln)
Entstanden
- 2015
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