Makroökonomische Schocks in der Kreditwirtschaft — eine Analyse mit VAR-Modellen

In dieser Untersuchung wird empirisch überprüft, ob makroökonomische Schocks auf Insolvenzquoten einen statistischen Einfluss ausüben. Die quantitativen Auswirkungen der makroökonomischen Impulse werden mithilfe von Impuls-Antwort-Funktionen und Vorhersagefehler-Varianzen beschrieben, wobei die Impuls-Antwort-Funktionen und Vorhersagefehler-Varianzen auf einem VARModell basieren. Bei der Schätzung der VAR-Modelle wird berücksichtigt, dass die zugrunde liegenden Zeitreihen zum größten Teil eine Einheitswurzel aufweisen und die Variablen kointegriert sind. Die Konfidenzintervalle der geschätzten Impuls-Antwort-Folgen werden mithilfe eines Bootstrap-Verfahrens ermittelt. (JEL C15, C32, C51, G33)
Macroeconomic Shocks to the Credit Industry – a VAR Model-based Analysis This article represents an empirical analysis of whether macroeconomic shocks exert a statistical influence on insolvency rates. The quantitative implications of macroeconomie impulses have been explained with the help of impulse-response functions and forecasting error variances with these impulse-response functions and forecasting error variances being based on a VAR model. The estimates of the VAR models take account of the fact that most of the underlying time series have a unit root and that the variables have been co-integrated. The confidence intervals of the estimated impulse-response sequences have been ascertained with the help of a bootstrap procedure.

Object Details

• Location: Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
• Extent: Online-Ressource
• Language: Deutsch

References and Relationships

• Bibliographic citation: Makroökonomische Schocks in der Kreditwirtschaft — eine Analyse mit VAR-Modellen ; volume:37 ; number:1 ; year:2004 ; pages:31-61 ; Kredit und Kapital ; 37, Heft 1 (2004), 31-61

Contributors, Places and Time

• Creator: Wagatha, Matthias

Further information

• DOI: 10.3790/ccm.37.1.31
• URN: urn:nbn:de:101:1-2023030220093838431085
• Rights: Open Access; Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
• Last update: 14.08.2025, 10:52 AM CEST