Artikel
Makroökonomische Schocks in der Kreditwirtschaft – eine Analyse mit VAR-Modellen
In dieser Untersuchung wird empirisch überprüft, ob makroökonomische Schocks auf Insolvenzquoten einen statistischen Einfluss ausüben. Die quantitativen Auswirkungen der makroökonomischen Impulse werden mithilfe von Impuls-Antwort-Funktionen und Vorhersagefehler-Varianzen beschrieben, wobei die Impuls-Antwort-Funktionen und Vorhersagefehler-Varianzen auf einem VARModell basieren. Bei der Schätzung der VAR-Modelle wird berücksichtigt, dass die zugrunde liegenden Zeitreihen zum größten Teil eine Einheitswurzel aufweisen und die Variablen kointegriert sind. Die Konfidenzintervalle der geschätzten Impuls-Antwort-Folgen werden mithilfe eines Bootstrap-Verfahrens ermittelt. (JEL C15, C32, C51, G33)
- Language
-
Deutsch
- Bibliographic citation
-
Journal: Kredit und Kapital ; ISSN: 1865-5734 ; Volume: 37 ; Year: 2004 ; Issue: 1 ; Pages: 31-61
- Classification
-
Wirtschaft
Statistical Simulation Methods: General
Multiple or Simultaneous Equation Models: Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
Model Construction and Estimation
Bankruptcy; Liquidation
- Event
-
Geistige Schöpfung
- (who)
-
Wagatha, Matthias
- Event
-
Veröffentlichung
- (who)
-
Duncker & Humblot
- (where)
-
Berlin
- (when)
-
2004
- DOI
-
doi:10.3790/ccm.37.1.31
- Last update
-
10.03.2025, 11:41 AM CET
Data provider
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Object type
- Artikel
Associated
- Wagatha, Matthias
- Duncker & Humblot
Time of origin
- 2004
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