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Financial time series: Methods and models

The statistical analysis of financial time series is a rich and diversified research field whose inherent complexity requires an interdisciplinary approach, gathering together several disciplines, such as statistics, economics, and computational sciences. This special issue of the Journal of Risk and Financial Management on "Financial Time Series: Methods & Models" contributes to the evolution of research on the analysis of financial time series by presenting a diversified collection of scientific contributions exploring different lines of research within this field.

Sprache
Englisch

Erschienen in
Journal: Journal of Risk and Financial Management ; ISSN: 1911-8074 ; Volume: 13 ; Year: 2020 ; Issue: 5 ; Pages: 1-3 ; Basel: MDPI

Klassifikation
Wirtschaft
Thema
financial time series
GARCH models
capital markets
emerging markets
realized volatility
dynamic conditional correlation models
cointegration
model-based clustering
structural breaks
market efficiency
misery index

Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Caporin, Massimiliano
Storti, Giuseppe
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
MDPI
(wo)
Basel
(wann)
2020

DOI
doi:10.3390/jrfm13050086
Handle
Letzte Aktualisierung
10.03.2025, 11:42 MEZ

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Objekttyp

  • Artikel

Beteiligte

  • Caporin, Massimiliano
  • Storti, Giuseppe
  • MDPI

Entstanden

  • 2020

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