Do bivariate SVAR models with long-run identifying restrictions yield reliable results? : the case of Germany

Location
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
Dimensions
21 cm
Extent
52 S.
Language
Englisch
Notes
graph. Darst.
Literaturverz. S. 49 - 51

Bibliographic citation
Kieler Arbeitspapiere ; No. 1068

Keyword
Vektor-autoregressives Modell
Zeitreihenanalyse
Statistischer Test
Konjunktur
Schock
Schätzung
Theorie
:z Geschichte 1962-1998
Deutschland

Event
Veröffentlichung
(where)
Kiel
(who)
Inst. of World Economics
(when)
2001
Creator

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Last update
11.06.2025, 1:40 PM CEST

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Time of origin

  • 2001

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