Do Bivariate SVAR Models with Long-Run Identifying Restrictions Yield Reliable Results? The Case of Germany

Standort
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
Umfang
Online-Ressource
Sprache
Englisch

Erschienen in
Kiel Working Paper ; 1068

Schlagwort
VAR-Modell
Zeitreihenanalyse
Unit Root Test
Konjunktur
Schock
Schätzung
Theorie
Deutschland
Vektor-autoregressives Modell
Exponential smoothing
Zeitreihenanalyse
Statistischer Test
Konjunktur
Schock
Schätzung
Geschichte 1962-1998
Deutschland

Ereignis
Veröffentlichung
(wo)
Kiel
(wer)
Kiel Institute for the World Economy (IfW)
(wann)
2001
Urheber
Zandweghe, Willem van
Gottschalk, Jan

Handle
10419/17890
URN
urn:nbn:de:101:1-201703234877
Rechteinformation
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
Letzte Aktualisierung
25.03.2025, 13:52 MEZ

Datenpartner

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Beteiligte

  • Zandweghe, Willem van
  • Gottschalk, Jan
  • Kiel Institute for the World Economy (IfW)

Entstanden

  • 2001

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