Hochschulschrift
Identifikation von Ausreißern in (V)ARMA- und (M)GARCH-Prozessen
- Standort
-
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
- Umfang
-
Online-Ressource
- Sprache
-
Deutsch
- Anmerkungen
-
Erlangen, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Diss., 2013
- Schlagwort
-
Ausreißer
Zeitreihe
Strukturbruch
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wo)
-
Erlangen
- (wer)
-
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)
- (wann)
-
2014
- Urheber
-
Ardelean, Vlad
- Beteiligte Personen und Organisationen
- URN
-
urn:nbn:de:bvb:29-opus4-41047
- Rechteinformation
-
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
- Letzte Aktualisierung
-
25.03.2025, 13:55 MEZ
Datenpartner
Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
Deutsche Nationalbibliothek. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Deutsche Nationalbibliothek. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Hochschulschrift
Beteiligte
- Ardelean, Vlad
- Klein, Ingo
- Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)
Entstanden
- 2014
Ähnliche Objekte (12)
Bootstrapping stationary ARMA-GARCH models
Asymptotic theory for a vector ARMA-GARCH model
Nonparametric estimation of nonlinear ARMA and GARCH processes
On adaptive estimation in nonstationary ARMA models with GARCH errors
Self-weighted LSE and residual-based QMLE of ARMA-GARCH models
Ein einfaches Verfahren zur Identifikation von Ausreißern bei multivariaten Daten
Ausreißer
Ausreisser
Ausreisser
Ausreißer
Ausreisser
ARMA-GARCH Models: Bayes Estimation Versus MLE, and Bayes Non-stationarity Test
Bootstrapping stationary ARMA-GARCH models
Asymptotic theory for a vector ARMA-GARCH model
Nonparametric estimation of nonlinear ARMA and GARCH processes
On adaptive estimation in nonstationary ARMA models with GARCH errors
Self-weighted LSE and residual-based QMLE of ARMA-GARCH models
Ein einfaches Verfahren zur Identifikation von Ausreißern bei multivariaten Daten
Ausreißer
Ausreisser
Ausreisser
Ausreißer
Ausreisser
ARMA-GARCH Models: Bayes Estimation Versus MLE, and Bayes Non-stationarity Test
Bootstrapping stationary ARMA-GARCH models
Asymptotic theory for a vector ARMA-GARCH model
Nonparametric estimation of nonlinear ARMA and GARCH processes
On adaptive estimation in nonstationary ARMA models with GARCH errors
Self-weighted LSE and residual-based QMLE of ARMA-GARCH models
Ein einfaches Verfahren zur Identifikation von Ausreißern bei multivariaten Daten
Ausreißer
Ausreisser
Ausreisser
Ausreißer
Ausreisser