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The univariate collapsing method for portfolio optimization

Language
Englisch

Bibliographic citation
Journal: Econometrics; ISSN: 2225-1146; Volume: 5; Year: 2017; Issue: 2; Pages: 1-33


Subject (what)
Wirtschaft
Financial Econometrics
Portfolio Choice; Investment Decisions
asset allocation
backtest-overfitting
non-ellipticity

Contributor
Paolella, Marc S.
Basel: MDPI
Published
Basel: MDPI

Rights
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Last update
18.10.2021, 8:57 AM CEST

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