Arbeitspapier
Robust Trend Estimation for AR(1) Disturbances
We discuss the robust estimation of a linear trend if the noise follows an autoregressive process of first order. We find the ordinary repeated median to perform well except for negative correlations. In this case it can be improved by a Prais-Winsten transformation using a robust autocorrelation estimator.
- Sprache
-
Englisch
- Erschienen in
-
Series: Technical Report ; No. 2004,64
- Thema
-
Robust Regression
Autocorrelations
Detrending
Cochrane-Orcutt Estimator
Prais-Winsten Estimator
Regression
Robustes Verfahren
Autokorrelation
Theorie
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Fried, Roland
Gather, Ursula
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen
- (wo)
-
Dortmund
- (wann)
-
2004
- Handle
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:44 MEZ
Datenpartner
Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
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Objekttyp
- Arbeitspapier
Beteiligte
- Fried, Roland
- Gather, Ursula
- Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen
Entstanden
- 2004
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