Arbeitspapier

Robust Trend Estimation for AR(1) Disturbances

We discuss the robust estimation of a linear trend if the noise follows an autoregressive process of first order. We find the ordinary repeated median to perform well except for negative correlations. In this case it can be improved by a Prais-Winsten transformation using a robust autocorrelation estimator.

Sprache
Englisch

Erschienen in
Series: Technical Report ; No. 2004,64

Thema
Robust Regression
Autocorrelations
Detrending
Cochrane-Orcutt Estimator
Prais-Winsten Estimator
Regression
Robustes Verfahren
Autokorrelation
Theorie

Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Fried, Roland
Gather, Ursula
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen
(wo)
Dortmund
(wann)
2004

Handle
Letzte Aktualisierung
10.03.2025, 11:44 MEZ

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Objekttyp

  • Arbeitspapier

Beteiligte

  • Fried, Roland
  • Gather, Ursula
  • Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen

Entstanden

  • 2004

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