Arbeitspapier
SUR Estimation of Error Components Models With AR(1) Disturbances and Unobserved Endogenous Effects
This paper focusses on the estimation of error components models in the presence of a correlation of the disturbances across equations and AR(1) of the remainder disturbances for panel data with endogenous unobserved effects. Additionally, the set-up allows for unequally spaced panel data and differences in the autocorrelation parameters across equations. The derived procedure is a feasible generalized least squares (GLS) estimator, which provides estimates of the variance components in the spirit of Hausman & Taylor (1981).
- Sprache
-
Englisch
- Erschienen in
-
Series: WIFO Working Papers ; No. 171
- Klassifikation
-
Wirtschaft
Multiple or Simultaneous Equation Models: Panel Data Models; Spatio-temporal Models
- Thema
-
Panel Econometrics
Serial Correlation
Seemingly unrelated regressions
Endogenous effects
Regressionsanalyse
Panel
Theorie
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Egger, Peter
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Austrian Institute of Economic Research (WIFO)
- (wo)
-
Vienna
- (wann)
-
2001
- Handle
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:44 MEZ
Datenpartner
Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
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Objekttyp
- Arbeitspapier
Beteiligte
- Egger, Peter
- Austrian Institute of Economic Research (WIFO)
Entstanden
- 2001
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